Торговля по круглым ценовым уровням использует удобное для человека подсознательное округление цифровых значений к ближайшему нулю. Прибыльный эффект можно получить не только в обычном ритейле, но и в трейдинге бинарных опционов.

Психология всегда будет самым значимым фактором для любой сферы деятельности. Несмотря на все теоретические и практические знания человеком в первую очередь движут инстинкты и стереотипы, особенно в такой нервной среде как финансовый трейдинг. Поведению рыночной толпы посвящено множество исследований, достаточно вспомнить классическую «Теорию хаоса» Билла Вильямса. Не остались в стороне от  психологических факторов и круглые ценовые уровни.

Информацию статьи можно успешно применять для всех типов бинарных опционов: CALL/PUT или «Выше/Ниже», диапазонных вариантов «Останется Внутри/Вне» и на касание.

Начнем с двух основных поведенческих факторов:

Люди свойственно округлять цены.

Особенность потребительской человеческой психики, которая успешно используется несколькими поколениями маркетологов. Рассматривая ценник 99 руб. и принимая решение − дорого это или нет, мы подсознательно сравниваем сумму со 100 руб.

Подобное стремление к упрощению также присуще и трейдерам, поэтому котировки с нулем в конце привлекают особое внимание и более тщательно анализируются. Именно на таких барьерах чаще всего наблюдается резкий рост или падение рыночных объемов, что говорит о пике борьбы между продавцами (быками) и покупателями (медведями).

Круглые ценовые уровни отличаются высокой активностью.

Периодически наблюдаются «топтания» рынка около некоторых уровней, которые на первый взгляд нельзя считать поддержкой/сопротивлением. Если в цене присутствуют нули, объяснение смотрим в предыдущем пункте, но есть еще несколько дополнительных зон

При внутридневной торговле активная торговля наблюдается на ценах с окончаниями на 80, 50 и 20. Например, таких: 0.72350, 1.23280 или 104,120.

Почему именно там сосредоточено большое количество отложенных ордеров? Ответ также связан с психологией толпы. Цифра 50 говорит о том, что график прошел первую и самую трудную половину пути от нуля до ста, и теперь рынок будет двигаться быстрее.

Со значениями  80 и 20 аналогичная ситуация. Пример: трейдер ждет пробоя нулевого уровня 1.2300, но цена колеблется в районе 1.2230, и может показаться, что рынок собирается сделать откат до 1.2200 и открывать сделку на покупку не имеет смысла. А вот когда состоится истинный пробой 1.2250, это может быть подтверждением восходящего тренда и для значения 1.2280 обычно мозг дает сигнал «ну теперь точно будет 1.2300»

Точки открытия ордеров Форекс и бинарных опционов

Маркетмейкеры и другие крупные игроки рынка Форекс всегда видят, где большие рыночные объемы, скопления отложенных ордеров, высокая активность быков и медведей. В результате наблюдаем следующий эффект: к подобным уровням цена не доходит несколько пунктов или пробивает их с неизбежным резким и глубоким откатом. Прибыль по Take Profit не фиксируется, «сминаются» стопы мелких игроков, опционы закрываются в минус.

Поэтому целевые точки для входа и закрытия ищем не менее, чем на 5 пунктов выше или ниже круглых уровней (в зависимости от направления сделки), но никогда точно на уровнях.

Ключевые психологические уровни можно наносить вручную, но для упрощения процесса можно использовать специальные технические индикаторы, такие как KeyLevels. Строятся линий на котировках с окончаниями  80, 50, 20 и 00. Пример работы индикатора:

Стратегия для бинарных опционов «Сдвоенный ноль»

Как мы писали выше, людям свойственно все округлять, и чем больше нулей, тем надежнее кажутся цифры, достаточно вспомнить легендарное «100% качество», которого никогда не бывает на практике. Данная стратегия использует котировки, в которых присутствуют два нуля, например 1,09600. Такие уровни всегда представляют собой сильный барьер, который трудно преодолеть, но в случае пробоя можно ожидать начала новой и длительной тенденции.

Торговый актив: любая валютная пара, но самая стабильная статистика была получена на EUR/USD;

Таймфрейм: авторы рекомендуют М15, но как всегда − чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал.

Условия открытия CALL-опциона:

График стабильно движется ниже EMA.

  • экспоненциальная (EMA) скользящая средняя с периодом 20 разворачивается вниз;
  • по мере падения цены увеличивается расстояние до средней;
  • график доходит до котировки с двумя нулями с закрытием текущей свечи ниже него.

Опцион открываем на первой восходящей свечи после отскока цены вверх от уровня.

Время экспирации: от 4-5 свечей, в зависимости от текущей волатильности.

Для PUT-опционов на понижение ищем противоположные условия:

График стабильно движется выше EMA.

  • экспоненциальная (EMA) скользящая средняя с периодом 20 разворачивается вверх;
  • по мере роста цены увеличивается расстояние до средней;
  • график доходит до котировки с двумя нулями с закрытием текущей свечи выше него.

После того, как цена делает отскок от сдвоенного нуля над EMA, входим рынок после закрытия первой нисходящей свечи.

Несколько опционов по стратегии:

Как видим, сигналов достаточно и вероятность получения прибыли хорошая. Несколько рекомендаций по использованию стратегии:

  • Чем больше расстояние между скользящей средней и круглым значением, тем надежнее сигнал.
  • Для открытия сделки необязательно ждать факта полного пробоя. Как и на любом другом уровне поддержки/сопротивления войти в рынок можно и на отскоке цены выше или ниже на 3-5 пунктов.
  • Чем дальше от средней открыт опцион, тем больше должно быть время экспирации. Цена будет стремиться к EMA, и чем она дальше от нее, тем больше рыночного «шума» необходимо преодолеть. Устанавливайте экспирацию не менее 7-10 свечей рабочего таймфрейма (как на PUT из примера выше).
  • Обязательно анализируем на другие инструменты, такие как максимумы/минимумы (за месяц, неделю, день), разворотные уровни Pivot, Мюррея и т.д. Чем больше таких линий в непосредственной близости «круглого» уровня, тем больше вероятность закрыть опцион с прибылью.
  • В течении 20-30 минут до и после публикации сильных фундаментальных новостей и статистики лучше остаться вне рынка, но если после первого новостного импульса наблюдается отскок от круглой котировки могут быть варианты открытия в сторону отката с экспирацией 3-5 свечей.

Подведем итог

Настойчиво рекомендуется фильтровать сигналы индикаторами объема. Не забываем, что методика торговли на круглых ценовых уровнях, как и многие другие инструменты технического анализа, была разработана для фондового рынка, где трейдеры могут видеть реальный объем открытых сделок и если он мал, не открывать сделку, независимо от количества нулей в котировке. На Форекс мы можем увидеть только количество открытых сделок (тиковый объем), но анализ их динамики может существенно помочь в принятии решения.

Полезный материал: Обзор брокера: OlympTrade (депозит от 10 долларов США).