Торговля по биржевым опционным уровням дает трейдеру значительное преимущество перед основной массой бинарных игроков пользующихся только техническим или фундаментальным анализом. Зная, где находятся большие рыночные объемы можно не только повысить шансы на прибыль, но сократить потери.

Получить актуальную информацию, на каких ценовых уровнях находятся сделки крупных игроков, их объем и направление − мечта не только новичков, но и опытных трейдеров. Конечно, видеть в реальном времени, где открыто больше всего отложенных ордеров и Stop Loss'ов может только брокер или маркетмейкер, но для мелких игроков и общедоступная информация может быть источником точного прогноза ближайшего движения цены.

Занимая особое место в мире финансового трейдинга, бинарные опционы не являются уникальным инструментом. Несмотря на существенные отличия их все-таки можно назвать младшим братом биржевых опционов, основная торговля которыми идет на двух Чикагских биржах – опционной CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно эти ежедневные отчеты будем использовать в качестве отправной точки для анализа рынка.

Основные термины

Опцион на валютный фьючерс – биржевой контракт, в котором указан срок действия (экспирации) и цена покупки/продажи определенного объема валюты. Даты экспирации определяются правилами биржи и при их наступлении опцион либо автоматически закрывается в прибыль или убыток, либо продлевается до следующего срока погашения. Для опционов, торгуемых на европейских биржах, возможна досрочная продажа по текущей цене в течение всего срока их действия. Для покупки валютного актива используется CALL-опцион, для продажи PUT-опцион.

Открытый интерес (ОИ) – количество и объем действующих (открытых) валютных опционов, по которым не произведен окончательный расчет между покупателями и продавцами. ОИ показывает уровень текущей ликвидности актива и в сочетании с фундаментальным анализом и техническими индикаторами позволяет сделать максимально точный прогноз движения цены.

Страйк (дата и цена исполнения) – цена, которую уплачивает покупатель, приобретая CALL-опцион или продавая PUT. Продавец в свою очередь обязуется продать или купить актив на определенную дату.

Формат входных данных по опционам

В Интернете публикуется достаточно ежедневных отчетов расстановки сил опционных игроков в различных форматах и разной степенью достоверности:

На схемах видны ключевые уровни с наибольшим открытым интересом, которые можно нанести на ценовой график как сильные зоны поддержки/сопротивления, но есть проблема: создание таких красивых таблиц и диаграмм требует времени и к моменту размещения в Интернет (или рассылки) оптимальные точки входа уже будут в прошлом. Запаздывание будет минимальным, если пользоваться официальными источниками, такими как сайт биржи CME, на котором ежедневно публикуются информация по каждому торговому инструменту:

Обилие текстовой информации может показаться сложным для восприятия, но это только на первый взгляд. Необходимые данные находятся здесь:

Торговая стратегия бинарных опционов на индикаторах опционных уровней

Основной принцип: рынок Форекс, пусть с запаздыванием, движется так же, как валютные фьючерсы и опционы (прямая корреляция) по направлению от CALL к PUT, пробивая уровни с «малым» открытым интересом и отскакивая от «больших».

Ручная разметка на графике занимает много времени и всегда есть риск пропустить важную информацию. Индикаторы опционных уровней выводят объем открытого интереса на ценовой график в автоматическом режиме на основании данных CME. Платные варианты не требуют участия трейдера, а в бесплатных, необходимо вручную загружать бюллетени в нужный каталог, что, в принципе, не представляет сложности. Пример работы индикатора:

Важное замечание: качество построения напрямую зависит от точности входных данных. Возможно, понадобятся дополнительные источники, например, с европейских фондовых бирж для евро и фунта

На скрине показан один из универсальных вариантов анализа и открытия сделок, наименования индикаторов и список параметров могут различаться, но общий принцип остается.

В торговле по биржевым опционным уровням главным элементом стратегии является ключевая зона. Это область временного равновесия сил покупателей и продавцом и здесь всегда большие объемы разнонаправленных сделок. Тренд замедляется, рынок может перейти в краткосрочную консолидацию или наоборот резко изменить направление. Статистика показывает, что после ключевой зоны можно с вероятностью 80% ожидать продолжения движения в сторону пробоя до окончания текущей торговой сессии или даже дня. Наглядно видны потенциальные точки открытия PUT-опционов на нисходящем движении с дополнительным подтверждением от индикатора тикового объема RVA.

Не следует забывать о фундаментальном анализе – публикация важных новостей может толкнуть рынок в любом направлении, «ломая» все прогнозы. Владельцы крупных позиций в таких ситуациях не терпят больших убытков, ведь они работают со сроками экспирации не менее месяца, за который цена может вернуться к исходным значениям, а небольшие бинарные депозиты могут закончиться мгновенно. Также не стоит открывать сделки в следующих случаях:

  • экспирация в начале каждого месяца. Текущий график находится на сайтах CBOE и CME.
  • Triple Witching Day или «день тройного колдовства» - третья пятница месяца. В этот день одновременно заканчивается срок действия открытых опционов на акции, индексы и фьючерсов ETF.
  • Quadruple Witching. Дополнительно к предыдущим торговым активам добавляются товарные фьючерсы.

В эти дни рынок абсолютно непредсказуем и рекомендуется не открывать сделки, особенно краткосрочные и внутридневные.

Подведем итог. Чаще всего за событиями на биржевом опционном рынке следуют два варианта реакции валютного рынка Форекс (спот), на котором обычно работают бинарные трейдеры:

  • экспирация или страйки крупных сделок дают резкие спекулятивные ценовые импульсы в обратном, относительно большей массы опционов, направлении;
  • если держатели больших открытых объемов видят, что идет в противоположную, невыгодную для них, сторону могут начать действия по возврату к нужным уровням через фондовый и валютный рынки;

Биржевые опционные уровни и данные открытого интереса необходимо использовать только как базовые элементы для создания комплексной торговой стратегии, но не в качестве основного источника принятия торговых решений. Рынок «классических» опционов работает иначе, чем бинарный, но в комбинации с техническими индикаторами может быть источником надежных и прибыльных сигналов.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.